- 2019.8.7
- 2回セミナー 「LIBOR移行の金融工学」(9月17日(火) / 24日(火))募集開始致しました。
- 2019.8.5
- 1回セミナー 「LIBOR移行問題 アップデート(日本円金利指標の選択と利用に関する市中協議を適切に考えるために)」(9月9日(月))募集開始致しました。
- 2019.6.21
- Dominique Bang (Bank of America Merrill Lynch) の Local-Stochastic Volatility for Vanilla Modelling をリンクしました。
- 2019.5.22
- 2回セミナー 「SOFRカーブの構築」(7月2日(火)) / 9日(火))募集開始致しました。
- 2019.4.11
- 1回セミナー 「LIBOR移行問題の基礎」(5月16日(木))募集開始致しました。
- 2019.4.8
- 2回セミナー 「LIBOR移行の金融工学」(5月14日(火) / 21日(火))募集開始致しました。
- 2019.2.15
- 1回セミナー 「FRTBの最前線 - FRTB改定」(3月19日(火))募集開始致しました。
- 2018.11.14
- M. Kjaer の Consistent XVA Metrics Part II をリンクしました。
- 2018.11.6
- 2回セミナー 「当初証拠金のXVAに与える影響」(12月12日 / 19日) 募集開始致しました。
- 2018.8.1
- 1回セミナー 「IBOR廃止とそのフォールバック」(9月4日(火))募集開始致しました。
- 2018.5.2
- 全3回セミナー 「Heston Model」(6月11日(月)開始 全3回)募集開始致しました。
- 2018.5.2
- 1回セミナー 「FRTBの最前線」(6月20日(水))募集開始致しました。
- 2017.12.19
- 弊社の高田が2011年に書いた"Valuation of Arithmetic Average of Fed Fund Rates and Construction of US Dollar Swap Yield Curve"が世界的なデリバティブの標準テキストであるJohn Hullの"Options, Futures and other Derivatives"でレファランスとしてクオートされています。
- 2017.11.22
- L. AndersenとN. Hutchings の Parameter Averaging of Quadratic SDEs with Stochastic Volatility をリンクしました。
- 2017.6.23
- 1ヶ月セミナー 「マルチカーブ・マイナス金利下の金利モデル」(2017年8月23日(水)開始 全7回) 募集開始致しました。
- 2017.6.23
- 3回セミナー 「SA-CCR (デリバティブ・エクスポージャー計測の標準的手法)」(7月26日(水)開始 全3回)募集開始致しました。
- 2017.5.31
- 株式会社Diva Analyticsは、業務拡大による財務基盤強化のため2017年5月30日付にて増資を行い、資本金を5,000万円としました。
- 2017.5.12
- 1ヶ月セミナー 「マルチカーブのConvexity/Quanto調整」(5月24日(水)開始 全4回) は金融機関の研修プログラムとして利用されるため、募集を終了します。すでに申し込まれている方はそのまま受講できます。
- 2017.4.10
- Edward O.Thorp の The Kelly Criterion in Blackjack, Sports Betting, and the Stock Marketを リンクしました。
- 2017.3.31
- 2回セミナー 「フィルター付きヒストリカル法によるリスク量計算(CCPでの当初証拠金計算とFRTBでの適用可能性)」(5月10日 / 17日) 募集開始致しました。
- 2017.3.29
- 4月6日(木)に、東洋経済新報社主催のMPTフォーラムにおいて、弊社の高田が「マルチカーブ下でのダイナミックな金利モデル」という題目で講演をおこないます。講演の聴講はMPTフォーラム会員会社限定となります。
- 2017.1.31
- 1ヶ月セミナー 「カウンターパーティリスクとCVA の規制資本」(3月16日(水)開始 全3回) 募集開始致しました。
- 2017.1.31
- 2回セミナー 「トレーディングブックに係る倒産リスクの資本計算(FRTBのDRCモデル)」(3月1日 / 9日) 募集開始致しました。
- 2016.12.13
- 1ヶ月セミナー 「C++によるデリバティブ・ライブラリ構築の基礎」(2017年1月17日(火)開始 全8回) 募集開始致しました。
- 2016.11.27
- Diva Analyticsが国際協力銀行(JBIC)のデリバティブ取引のシステム開発、規制、及びプライシングのアドバイザリー業務を行います。弊社の得意とするマルチカーブ、XVAや規制の統合的な実装に関して他の追随を許さない高い能力を認めていただきました。
- 2016.11.15
- 2回セミナー 「XVAモデリング」(12月13日 / 20日) 募集開始致しました。
- 2016.9.15
- 1回セミナー 「新しいデリバティブマーケット」(2016年10月17日(月) 募集開始致しました。
- 2016.7.29
- 1ヶ月セミナー 「金利オプションモデル Shifted SABRの理論と実装」(2016年9月12日(月)開始 全6回) 募集開始致しました。
- 2016.7.15
- 9月9日(金)に、バークレイズ証券主催の「投資商品マーケットセミナー」において、弊社の高田が「デリバティブマーケットに関する最新トピック」という題目で招待講演をおこないます。
- 2016.6.21
- 2015年度冬季JAFEE大会で高田が発表した"Arbitrage-free Term Structure Models of Interest Rates in the Multiple-curve Framework"のスライドをアップします。
- 2016.6.9
- 1ヶ月セミナー 「マルチカーブによるスワップ・プライシング」(2016年7月19日(火)開始 全6回) 募集開始致しました。
- 2016.6.8
- Peter Carr の Derivatives, Diffusions and Dualityを リンクしました。
- 2016.4.25
- 1ヶ月セミナー 「マルチカーブ・マイナス金利下の金利モデル」(2016年5月31日(火)開始 全7回) 募集開始致しました。
- 2016.4.7
- Scott Meyers著のEffective Modern C++の勉強会を行いたいと思います。実際にC++でプログラムを書いている人が対象で、7月からスタート。2週間に1回で、平日なら19:00から3時間、場所はDiva Analyticsオフィス(東麻布)を考えていますが、参加されるみなさんで便利な場所を決めたいと思います。参加費は無料です。興味のある方はお問い合わせからお願いします。
- 2016.4.6
- 2回セミナー 「ISDA SIMMとFRTB標準的方式」(5月17日 / 24日) 募集開始致しました。
- 2016.02.10
- 円でも7年スワップレートまでマイナスとなりました。フォワードレートやストライクがマイナス金利であるスワップションが評価できない銀行も多く、円金利オプション・マーケットで混乱が見られ流動性が減っています。Diva Analyticsでは、マイナス金利対応のコンサルティングを開始いたしました。
- 2016.02.03
- 1ヶ月セミナー 「新しいマーケットリスク規制資本のモデリング」(2016年3月10日(木)開始 全3回) 募集開始致しました。
- 2016.1.10
- Albanese, Andersen及びIabichino の The FVA Puzzle リンクしました。
- 2015.12.07
- 1ヶ月セミナー 「C++によるデリバティブ・ライブラリ構築の基礎」(2016年1月19日(火)開始 全8回) 募集開始致しました。
- 2015.10.14
- Diva Analyticsの業務内容をアップデートしました。
- 2015.10.06
- 1ヶ月セミナー 「CVA Capital Charge」(11月11日(水)開始 全3回) 募集開始致しました。
- 2015.10.06
- 弊社の高田が台北で「Role of Collateral, CVA and FVA in the derivative market」というセミナーを行いました。参加者は、40名ほどで、規制当局、取引所、中央銀行、大手金融機関からの参加がありました。台湾では、CVA会計が今年から金融機関に義務付けられます。
- 2015.8.28
- 1ヶ月セミナー 「マルチカーブ下の金利モデル」(9月30日(水)開始 全6回) 募集開始致しました。
- 2015.7.10
- 月に1回、金融工学の問題を連載します。チャレンジしてみてください。今月はSIMMに係る問題です。
- 2015.6.26
- 1回セミナー 「証拠金規制とSIMM」7月29日(水) SIMMのドラフトが公表されたことを受けて緊急開催します。
- 2015.6.26
- 2回セミナー 「SA-CCRによるエクスポージャー計算」(8月5日 / 19日) 募集開始致しました。
- 2015.6.25
- 1回セミナー 「OISディスカウント、CVA、FVAの統一的な評価の枠組み」7月2日(木) 申込み好評受付中。
- 2015.5.25
- 1ヶ月セミナー 「保険会社の経済価値ベースリスク管理における理論と実践」(6月24日(水)開始 全6回) 募集開始致しました。
- 2015.5.13
- 1ヶ月セミナー 「マルチカーブによるスワップ・プライシング」(6月16日(火)開始 全6回) 募集開始致しました。
- 2015.4.9
- 弊社の高田が東京大学大学院経済学研究科で9月から「C++によるデリバティブ・ライブラリーの構築」という授業を担当することになりました。デリバティブ・モデルをいかにC++でコーディングするかは重要なクオンツの仕事です。
- 2015.4.6
- Jesper Andreasen の Quant History リンクしました。
- 2015.3.30
- 1ヶ月セミナー 「マルチカーブの Convexity/Quanto 調整」(4月28日(火)開始 全3回) 募集開始致しました。
- 2015.3.23
- 1ヶ月セミナー 「デリバティブのカウンターパーティー信用リスクに係るSA-CCRによる規制資本計算」(4月27日(月)開始 全3回) 募集開始致しました。
- 2015.2.12
- 弊社の高田が東京大学で担当している授業「Credit Modeling」の学期末試験で出題した問題を掲載します。チャレンジしてみてください。
- 2015.2.11
- 2回セミナー 「XVAモデリング」(3月19日 / 24日) 募集開始致しました。
- 2015.2.4
- 1か月セミナー 「デリバティブ・プライシングのためのモンテカルロ法」(3月11日開始) 募集開始致しました。
- 2015.1.19
- 2月6日、7日に台湾でも「新しいデリバティブマーケット」を教えます。Course Outlineはこちら
- 2014.11.28
- 11月21日(金)に日本ユニシス/エイファスで、弊社の高田が「新しいデリバティブマーケット」という題目で講演をおこないました。
- 2014.11.19
- 12月2日(火)に三菱東京UFJ銀行の勉強会で、弊社の高田が「Funding Value Adjustment (FVA) and Initial Margin」という題目で講演します。
- 2014.10.29
- 11月8日(土)に慶応義塾大学日吉キャンパスにて行われる、第四回数理ファイナンス合宿型セミナーで「Funding Value Adjustment (FVA) and Initial Margin」という題目で講演します。
- 2014.10.13
- 1か月セミナー 「マーケットリスク規制のモデリング(Fundamental Review of the Trading Book)」(11月10日開始) 募集開始致しました。細部はだいぶ定量的となり、当スクールでモデリングのノウハウを教授します。
- 2014.10.6
- Expected ShortfallのVaRより劣る欠点を数学的に著した T. Gneitingの Making and evaluating point forecasts をリンクしました。
- 2014.9.5
- 1か月セミナー 「新しいデリバティブマーケット」(11月12日開始) 募集開始致しました。
- 2014.9.5
- 1か月セミナー 「クレジット・デリバティブのモデリング」(10月1日開始) 募集開始致しました。
- 2014.7.3
- 7月22日(火)にGMS2014で「デリバティブ当初証拠金の計算モデルとプライシング」について講演することがきまりました。
- 2014.6.25
- 業務内容をより正確に反映するため、株式会社 Diva Investmentsは社名を株式会社 Diva Analyticsに変更いたしました。
- 2014.5.7
- P.Hagan, D. Kumar, A. Lesniewski and D. Woodward の Arbitrage-Free SABR リンクしました。
- 2014.4.24
- 1か月セミナー 「CVA/FVA モデリング」(6月4日開始) 募集開始致しました。
- 2014.4.21
- 5月22日(木)にPRMIA主催、Numerixスポンサーのセミナーで「FVA, 当初証拠金及びデリバティブの価格付け」という題目で講演します。
お申込みはこちらからも受け付けます。
- 2014.4.13
- Peter Carr, X. Gabaix and L. WuのLinearity-Generating Process, Unspanned Stochastic Volatility, and Interesst-Rate Option Pricing リンクしました。
- 2014.3.14
- 3回セミナー 「JSCCのマルチカーブと証拠金」(4月30日開始) 募集開始致しました。
- 2014.3.14
- 1か月セミナー 「金利オプションモデル SABRの理論と実装」(4月16日開始) 募集開始致しました。
- 2014.2.3
- 1回セミナー 「デリバティブ取引の当初証拠金」(2月27日) 好評につき再募集開始致しました。
- 2013.12.17
- 1回セミナー 「デリバティブ取引の当初証拠金計算モデル」(来年1月30日) 募集開始致しました。
- 2013.12.2
- 1か月セミナー 「デリバティブ・プライシングのためのモンテカルロ法」(来年1月14日開始) 募集開始致しました。
- 2013.10.17
- 2013年のノーベル経済学賞を受賞した1人であるEugene F. FamaのMultifactor Portfolio Efficiency and Multifactor Asset Pricing リンクしました。
- 2013.10.5
- 当スクール講師の高田が東京大学大学院経済学研究科で今期冬学期に「credit modeling」という授業を担当することになりました。
- 2013.8.30
- 1か月セミナー 「新しいデリバティブマーケットのその考え方」(10月22日開始) 募集開始致しました。
- 2013.8.7
- 1か月セミナー 「SABRモデルの新展開」(9月10日開始) 募集開始致しました。
- 2013.8.7
- 3回セミナー 「マルチカーブにおけるコンベクシティ/クオント調整」(9月13日開始) 募集開始致しました。このセミナーは、今年の6月にロンドンで開催されたRisk誌主催のQuant Congress Europe 2013で講演した内容の完全バージョンです。
- 2013.7.16
- 7月12日(金)にGMS2013で発表した「OISディスカウンティングと新しいデリバティブの理論の構築」のノートがこちらからダウンロードできます。
- 2013.6.28
- 7月12日(金)にGMS2013で「OISディスカウンティングと新しいデリバティブの理論」について講演することがきまりました。
- 2013.5.23
- 6月12,13日にロンドンでRisk Magazine 主催のQuant Congress EuropeでWinner of the call for the paperに選ばれ「複数通貨のマルチカーブにおけるConvexity/Quanto調整」について講演することがきまりました。
- 2013.5.20
- 6月20日(木)に新日鉄ソリューションズ主催のセミナーで「OIS ディスカウント実装の現状と課題」という題目で講演します。
- 2013.5.20
- 1回セミナー 「ドルのマルチカーブとFFレート算術平均のプライシング」(7月5日)募集開始致しました。
- 2013.5.20
- 1か月セミナー 「クレジット・デリバティブのモデリング」(6月28日開始)募集開始致しました。
- 2013.5.13
- Risk Magazine の2013年"Quant of the year"論文、Pierre Henry-LabordereのCounterparty Risk Valuation: A Marked Branching Diffusion Approach リンクしました。
- 2013.4.18
- 1回セミナー 「OISディスカウント、CVA、FVAの統一的な評価の枠組み」(5月24日)募集開始致しました。
- 2013.4.16
- 1か月セミナー 「Ross's Recovery Theorem」(6月19日開始)募集開始致しました。
- 2013.4.16
- 1か月セミナー 「SABRモデルの理論と実装」(5月20日開始)募集開始致しました。
- 2013.4.1
- 台湾の金融機関の東京での研修でStructured Credit Productsについて講義しました。(7-8ページ)
- 2013.3.12
- 台湾でもマルチカーブやCVAを教えました。中国語でDerivativesの専門用語をなんていうのかもわかります。
- 2013.3.12
- 1回セミナー 「通貨ベーシススワップのプライシングとマルチカーブ」(4月22日)募集開始致しました。
- 2013.3.8
- 1か月セミナー 「マルチ・イールドカーブ入門」(4月17日開始)募集開始致しました。
- 2013.3.8
- 1回セミナー 「Standard CSAによるデリバティブのプライシング」(4月15日)募集開始致しました。
- 2013.2.6
- Recovery Theoremの講義ノート(第1回) ダウンロードできます。
- 2013.1.25
- MIT Ross教授論文、Recovery Theorem リンクしました。
- 2013.1.25
- 1回セミナー 「担保通貨を考慮したスワップションの評価」(3月15日)募集開始致しました。
- 2013.1.25
- 1か月セミナー 「CVAのモデリング」(3月6日開始)募集開始致しました。
- 2013.1.25
- 1か月セミナー 「スワップマルチカーブ下の確率スプレッドとConvexity/Quanto調整」(3月11日開始)募集開始致しました。
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