会社概要

会社名 株式会社 Diva Analytics
設立年月日 2008年6月18日
所在地 東京都港区東麻布2-15-4
代表者 高田 勝己
資本金 5000万円

事業内容

Diva Analyticsは、1) Derivative pricing, 2) Risk management, 3)XVA, 4)Regulationに特化した、システム開発、コンサルティング及び教育を行う、日本では唯一のクオンツ会社である。

システム開発業務

金融機関およびシステム・ベンダーに対して、金融派生商品のプライシング、評価、及びリスク管理システム開発の業務委託、および開発マネジメントを行う。
さらに、弊社で開発した株式、金利、クレジット、為替レート、債券のデリバティブ・プライシング、リスク管理ライブラリーの提供を行っている。

今後は、資本計算をライブラリーに加え、"Regulation Simulator"を開発していく。

開発実績

  • SOFRカーブの構築のプログラミング
  • XVA計算の詳細の実装、マルチスレッドプログラミング
  • SIMMのプログラミング
  • 金利期間構造モデル+ LSV, Hybrid FX-Rate LSV
  • SABRに代わる新しい金利オプションモデルの開発、プログラミング
  • マイナス金利対応の金利オプション評価モデルの既存システムへの組み込み
  • マルチカーブ構築ロジックの既存システムへの組み込み
  • エキゾチック・デリバティブ、仕組債評価、リスク計算ライブラリーの提供
  • 市場系デリバティブ、システム用のロジック検証システムの構築 他

コンサルティング業務

金融機関、システムベンダー、コンサルティング・ファームに対して、マルチカーブ、CVA、FVA、金利モデル、ハイブリッドモデル、SABRモデル等の、金融派生商品のプライシング、評価、及びリスク管理手法のコンサルティングを行っている。
今後は、国際的な金融規制への対応、および資本計算モデルの承認業務のコンサルティングも行っていく。

コンサルティング実績

  • 指標改革に係るのコンサルティング、戦略立案、マーケット執行のサポート、新しい考え方の提示、IBOR後のモデル開発
  • MVAとKVA実装のコンサルティング
  • SIMM採用のコンサルティング
  • CVA capital charge
  • マイナー通貨(IRD, ZAR, THB, INR, MXN SGD, RUB, MYR, CNH..)のマルチカーブ
  • Stochastic Volの金利モデル(Term structure model)
  • Local stchastic vol model
  • IRRBB(銀行勘定の金利リスク), 流動性リスク, 流動性のプライシング, Fund Transfer Pricing(FTP)
  • 時価評価モデル、内部リスク管理モデル、規制資本計算モデルの外部検証
  • FRTBの実装 (規制の解釈, IMA, PL attribution test, back test, DRCモデル)
  • カウンターパーティ・リスクに係る規制資本賦課モデル(SA-CCRと内部モデル(IMM))
  • リスクファクター特定化やストレステストの実施方法
  • CVA、実測度でのPEFの計算ロジック
  • FVAの実務的な評価方法
  • 無裁定を保証するVolatility Cube構築方法 他

教育業務

台湾証券・先物市場発展基金(日本における証券アナリスト協会に相当)やシグマインベストスクールの主催するセミナーに講師派遣。
2013年2月より、OTCクオンツスクールを開校し、高度金融人材の育成に取り組む。
社内研修も行っている。

実績

  • OTCクオンツスクールで、「マルチカーブ下の金利モデル」、「XVAモデリング」等を開講
  • ベンダーや金融機関でクオンツ育成プログラムを担当
  • 台北や上海でもセミナーを開催し、アジア全体のレベルアップをめざす。 他

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