1ヶ月セミナー

1か月セミナーとは、標準的に1週間に3時間、全3回-6回のコースで、1つのトピックに関して深く掘り下げます。最近では、「SABRモデルの理論と実装」「OISディスカウントや担保通貨を考慮したマルチカーブの理論と構築」「クレジット・デリバティブのモデリング」「CVAのモデリング」「ファイナンスのためのエクセルVBA」など。

タイトル 日程 詳細・申し込み
LIBOR移行問題 アップデート  
- 日本円金利指標の選択と利用に関する市中協議を適切に考えるために -
(1回)
2019/9/9(月)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
LIBOR移行の金融工学
(2回)
2019/9/17(火) と9/24(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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過去に終了したセミナー

タイトル 日程 詳細
Heston Model
(3回)
2018/6/11(月) - 6/25(月)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
マルチカーブ・マイナス金利下の金利モデル
(7回)
2017/8/23(水) - 10/4(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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マルチカーブのConvexity/Quanto調整
(4回)
2017/5/24(水) - 6/14(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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カウンターパーティリスクとCVA の規制資本
(3回)
2017/3/16(木) - 3/30(木)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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C++によるデリバティブ・ライブラリ構築の基礎
(8回)
2017/1/17(火) - 3/7(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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マルチカーブによるスワップ・プライシング
(6回)
2016/7/19(火) - 9/6(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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金利オプションモデル Shifted SABRの理論と実装
(6回)
2016/9/12(月) - 10/25(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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マルチカーブ・マイナス金利下の金利モデル
(7回)
2016/5/31(火) - 7/12(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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新しいマーケットリスク規制資本のモデリング
(3回)
2016/3/10(木) - 3/24(木)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
C++によるデリバティブ・ライブラリ構築の基礎
(8回)
2016/1/19(火) - 3/8(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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CVA Capital Charge
(3回)
2015/11/11(水) - 11/25(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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マルチカーブ下の金利モデル
(6回)
2015/9/30(水) - 11/4(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
マルチカーブによるスワップ・プライシング
(6回)
2015/6/16(火) - 7/21(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
保険会社の経済価値ベースリスク管理 における理論と実践
(6回)
2015/6/23(水) - 8/5(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
マルチカーブの Convexity/Quanto 調整
(3回)
2015/4/28(火) - 5/19(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
デリバティブのカウンターパーティー信用リスクに係るSA-CCRによる規制資本計算
(3回)
2015/4/27(月) - 5/18(月)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
デリバティブ・プライシングのためのモンテカルロ法
(6回)
2015/3/11(水) - 4/15(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
新しいデリバティブマーケット
(6回)
2014/11/12(水) - 12/17(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
マーケットリスク規制のモデリング
(6回)
2014/11/10(月) - 12/15(月)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
クレジット・デリバティブとCVAのモデリング
(6回)
2014/10/1(水) - 11/5(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
CVA/FVA モデリング
(6回)
2014/6/4(水) - 7/9(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
金利オプションモデル SABRの理論と実装
(6回)
2014/4/16(水) - 5/28(木)
18:00-21:00
トラストシティ カンファレンス・丸の内
詳細
JSCCのマルチカーブと当初証拠金
(3回)
2014/4/30(水) - 5/19(月)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
デリバティブ・プライシングのためのモンテカルロ法
(6回)
2014/1/14(火) - 2/18(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
新しいデリバティブマーケットとその考え方
(6回)
2013/10/22(火) - 11/26(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
SABRモデルの新展開
(6回)
2013/9/10(火) - 10/15(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
マルチカーブにおけるコンベクシティ/クオント調整 (3回) 2013/9/13(金), 9/20(金), 9/27(金)
18:00-21:00
トラストシティ カンファレンス・丸の内
詳細
クレジット・デリバティブのモデリング
(6回)
2013/7/8(月) - 8/5(月)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
Ross's Recovery Theorem
(3回)
2013/6/19(水) - 7/3(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
確率ボラティリティ・モデル SABRの理論と実装
(6回)
2013/5/20(月) - 7/1(月)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
マルチ・イールドカーブ入門
(6回)
2013/4/17(水) - 5/29(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
スワップ・マルチカーブ下の確率スプレッドモデルとConvexity/Quanto調整 (3回) 2013/3/11(月) - 3/25(月)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
CVAのモデリング
(6回)
2013/3/6(水) - 4/10(水)
18:00-21:00
トラストシティ カンファレンス・丸の内
詳細
Ross Recovery Theorem (3回) 2013/1/28 (月) - 2/13(水)
シグマインベストメントスクール
OISディスカウンティングによる担保通貨を考慮したイールドカーブ構築(6回) 2012/6/26 (火) - 7/31(火)
シグマインベストメントスクール
ファイナンスのためのエクセルVBA(6回) 2012/5/11 (金) - 6/15(金)
シグマインベストメントスクール
クレジット・デリバティブのモデリング (6回)  2012/1/16 (月) - 2/20(月)
シグマインベストメントスクール
確率ボラティリティーモデルSABRの理論と実装 2011/7/25 (月) - 9/5(月)
シグマインベストメントスクール

1回セミナー

1回セミナーは3時間で最新トピックに関して講義します。
最近では、「担保通貨別イールドカーブの構築とスワップションの評価」「無担保デリバティブの評価」「円担保の外貨イールドカーブの構築」「Funding Value Adjustment」など。

タイトル 日程 詳細・申し込み
LIBOR移行問題 アップデート  
- 日本円金利指標の選択と利用に関する市中協議を適切に考えるために -
(1回)
2019/9/9(月)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
LIBOR移行の金融工学
(2回)
2019/9/17(火) と9/24(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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過去に終了した1回セミナー

タイトル 日程 詳細
SOFRカーブの構築
(2回)
2019/7/2(火)と7/9(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
LIBOR移行問題の基礎
(1回)
2019/5/16(木)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
LIBOR移行の金融工学
(2回)
2019/5/14(火) と5/21(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
FRTBの最前線 その2 - FRTBの改定 -
(1回)
2019/3/19(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
IMのXVAに与える影響
(2回)
2018/12/12(水) と12/19(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
IBOR廃止とそのフォールバック
(1回)
2018/9/4(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
FRTBの最前線その1
-PLAテストとフィルター付きヒストリカル法によるバックテスト-
(1回)
2018/6/20(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
フィルター付きヒストリカル法によるリスク量計算
-CCPでの当初証拠金計算とFRTBでの適用可能性-
(2回)
2017/5/10(水) と5/17(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
トレーディングブックに係る倒産リスクの資本計算(FRTBでのDRCモデル)
(2回)
2017/3/1(水) と3/9(木)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
XVAモデリング
(2回)
2016/12/13(火) と12/20(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
新しいデリバティブマーケット
(1回)
2016/10/17(月)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
ISDA SIMMとFRTB標準的方式
(2回)
2016/5/17(火)と5/24(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
SA-CCRによるエクスポージャー計算
(2回)
2015/8/5(水)と2015/8/19(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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証拠金規制とSIMM
(1回)
2015/7/29(水)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
OISディスカウント、CVA、FVAの統一的な評価の枠組み
(1回)
2015/7/2(木)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
詳細
XVAモデリング
(2回)
2015/3/19(木) と3/24(火)
18:00-21:00
JAビル カンファレンス
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デリバティブ取引の当初証拠金 2014/2/27(木)
18:00 - 21:00
JAビル カンファレンス
詳細
デリバティブ取引の当初証拠金計算モデル 2014/1/30(木)
18:00 - 21:00
JAビル カンファレンス
詳細
ドルのマルチカーブとFF金利の算術平均のプライシング 2013/7/5(金)
18:00 - 21:00
JAビル カンファレンス
詳細
OISディスカウント、CVA、FVAの統一的な評価の枠組み 2013/5/24(金)
18:00 - 21:00
JAビル カンファレンス
詳細
通貨ベーシススワップのプライシングとマルチカーブ 2013/4/22(月)
18:00 - 21:00
JAビル カンファレンス
詳細
Standard CSAによるプライシング 2013/4/15(月)
18:00 - 21:00
JAビル カンファレンス
詳細
担保通貨を考慮したイールドカーブの構築とスワップションの評価 2013/3/15(金)
18:00 - 21:00
トラストシティ カンファレンス・丸の内
詳細
Funding Value Adjustment 2013/1/11(金)
18:00 - 21:00
シグマインベストメントスクール
日本証券クリアリング機構(JSCC)のマルチカーブ構築とその限界 2012/12/17(月)
18:00 - 21:00
シグマインベストメントスクール
ドルのマルチカーブ構築とFFレートの算術平均のプライシング 2012/12/3(月)
18:00 - 21:00
シグマインベストメントスクール
円担保の外貨イールドカーブの構築 2012/5/29(火)
18:00 - 21:00
シグマインベストメントスクール
無担保デリバティブの評価 2012/3/9(金)
18:00 - 21:00
シグマインベストメントスクール