Volatilityトレーディングと金利トレーディング - Peter Carrを偲んで -
2022年6月13日(月）～ 全4回
- セミナー概要
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- Peter Carrが他界されました。ご冥福をお祈りします。
- Peter Carrの最近のペーパーからボラティリティー・トレーディングと金利トレーディングに関する話題を解説する。
- 最初に、オプションのマニネスに対するインプライド・ボラティリティーのカーブであるボラティリティー・スマイルと債券満期までの年数に対するイールドの関係を表すイールドカーブの類似性を理論的に考察する（Volatility Smiles and Yield Frownsから）。
- これをベースに、ボラティリティー、スキュー、スマイルのトレーディング（Vol, Skew & Smiles Trading, Probabilistic Interpretation of Black Implied Volatility、及びOption Profit and Loss Attribution and Pricing: A New Frameworkから）とバタフライに主眼を置いた金利トレーディングの (Decomposing Long Bond Returns: A Decentralized Modeling Approachから)、クロスセクションのStatistical Arbitrageと時系列データを使ったMean-Variance 投資手法を論文に沿って解説する。
- セミナー対象者
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- 金融機関に勤務するクオンツ、トレーダー
- 金融機関のデリバティブ、ALM、リスク管理等の関係部署の方
- デリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 微分積分の計算に抵抗のない方
- 開催スケジュール
- 日程
- 第1回：6月13日(月)
- 第2回：6月20日(月)
- 第3回：6月27日(月)
- 第4回：7月4日(月)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- ZOOM オンライン
- 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：200,000円(税抜)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。
- 講義内容
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第1回 ボラティリティー・スマイルとイールドカーブ
- ・ボラティリティー・スマイルの下方凸性
- ・イールドカーブの上方凸性
- ・インプライド・ボラティリティーのマーケットモデル
- ・債券イールドのマーケットモデル
- ・無裁定条件によるボラティリティー・スマイルとイールドカーブの2次関数表現
- ・Bachelierモデルのインプライド・ボラティリティーのケース
- ・BachelierモデルのCash Greeks
- ・BMS(Black, Merton & Sholes)モデルのインプライド・ボラティリティーのケース
- ・BMSモデルとそのlog Moneynessの尺度
- ・BMSのCash Greeks
- ・明示されないStochastic Volモデル
- ・Vol トレード
- ・Skew トレード
- ・Smile トレード
- ・Statistical Arbitrage
- ・債券イールドのDecentralized Theory
- ・無裁定プライシングとイールド分解
- ・ドルスワップレートのデータ分析
- ・バタフライ戦略のStatistical Arbitrage
- ・バタフライ戦略のMean-variance 投資
- ・オプション・トレーディングにおけるP&Lアトリビューション
- ・原資産とインプライド・ボラティリティーのリスク中立ダイナミクスによるインプライド・ボラティリティーの評価
- ・S&Pインデックス・オプションのデータ分析
- ・ボラティリティーのトレーディング戦略
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にてご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
