CVA/FVAモデリング
2013年6月4日(水）～ 全6回
- セミナー概要
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- CVA/FVAモデルの実装方法が理解できます。
- CVAデスク、ファンディングデスク、トレーディングデスクの内部仕切りが理解できます。
- 様々な原資産の統一的なモデリングを習得できます。
- アメリカン・モンテカルロ法を用いたCVA/FVA計算が具合的に理解できます。
- 原資産とクレジット/ファンディングスプレッドの相関がある場合のCVA/FVA計算も学びます。
- セミナー対象者
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- 金融機関で金融理論研究に関わる方、クオンツ、トレーダー
- 金融機関のデリバティブ、ＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
- 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 微分積分や伊藤の定理に抵抗のない方
- 開催スケジュール
- 日程
- 第1回：6月4日(水)
- 第2回：6月11日(水)
- 第3回：6月18日(水)
- 第4回：6月25日(水)
- 第5回：7月2日(水)
- 第6回：7月9日(水)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 301B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 備考
- 毎週水曜日の開講となります。 -->
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 通し受講料：230,000円(税込)
- 回別受講料：1回につき40,000円（税込）
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。ただし、申込み優先順位は後回しになります。
- 講義内容
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第1回 CVA(Credit Value Adjustment)の基礎
- ・完全有担保取引のプライシング
- ・無担保取引のプライシング
- ・CVA + DVA のアプローチ
- ・CVA + FVA のアプローチ
- ・デリバティブデスク、CVAデスク、ファンディングデスク
- ・DVAの論争点
- ・FVAの論争点
- ・DVAとFVAのダブルカウント
- ・1方向CSA
- ・CVA/FVA の計算方法
- ・エキスポージャーの計算
- ・HJM モデルの枠組み
- ・Hull-White モデル
- ・Quasi-Gaussian モデル
- ・BGM モデル
- ・金利の確率ボラティリティ
- ・状態変数から金融変数へのマッピング
- ・スワップション・キャップへのカリブレーション
- ・モンテカルロ・シュミレーション
- ・測度変換
- ・金利スワップの期待正値エキスポージャー計算
- ・担保を考慮した場合の期待正値エキスポージャー計算
- ・Black モデル
- ・ローカル・ボラティリティ・モデル
- ・確率ボラティリティ・モデル
- ・金利とのハイブリッド・モデル
- ・複数の為替レート、複数通貨の金利とのハイブリッドモデル
- ・通貨オプション、株式オプション、バリアンス・スワップへのカリブレーション
- ・モンテカルロ・シュミレーション
- ・通貨スワップ及び通貨オプションのエキスポージャー計算
- ・倒産のモデル化
- ・倒産時の回収額のモデル化
- ・金利モデルとの類似性と相違点
- ・Risky Derivatives
- ・クレジット・デフォルト・スワップ (CDS)
- ・CDSスプレッドからのCVA計算
- ・ファンディングカーブからのFVA計算
- ・コピュラ
- ・相関した倒産時刻のシュミレーション
- ・ファクターモデル
- ・静的モデルと動的モデル
- ・Tilley の方法
- ・Longstaff-Schwartz の最小二乗法
- ・Andersen の方法
- ・Callable プロダクトのプライシング
- ・Pre-simulation
- ・エクスポージャー計算
- ・原取引とカウンターパーティのクレジットが相関している場合
- ・原取引と自分のファンディングスプレッドの相関がある場合
- ・原取引がクレジット商品の場合
- ・自社発行の仕組債の評価
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
