FRTBの最前線 その1
2018年6月20日(水）
- セミナー概要
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- 今年の3月にFRTB（マーケットリスクの規制資本）の改定に関する市中協議文書と2回目のFAQが同時に公表された。市中協議文書では、損益要因分析（PLA）テストの抜本的な変更が提案され、FAQではフィルター付きヒストリカル法によるバックテストが条件付きで認められている。
- 今回のセミナーでは、技術的に重要な上記2つのテーマに関して、深く掘り下げていきたい。
- PLAテストに関しては、テスト方法が変更となった理論的な背景、Kolmogorov-Smirnovテストと多項分布のカイ2乗テストを2つの損益分布に応用した場合の検定統計量の性質、及び提案されている黄や赤ゾーンへの閾値（及びそのp値）の妥当性を考察する。
- バックテストに関しては、カリブレーションのデータ観測値を”equally weighed”とするFRTBの要件にあったフィルター付きヒストリカル法を提案し、これを使うとプレーンなHS法よりバックテストをパスしやすくなることを実際のデータを使って示す。
- セミナー対象者
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- 金融機関でマーケット部署やリスク管理部署の方、内部監査に携わる方
- 規制とリスク管理関係のシステム構築に携わる方
- 金融機関の規制担当、及びレギュレーターの方
- 開催スケジュール
- 日程
- 6月20日(水)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 304
[アクセス] - 定員
- 20名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：50,000円(税抜)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。
- 講義内容
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1. PLAテスト
- ・平均レシオと分散レシオのテストの問題点
- ・PLAテスト変更の理論的な背景
- ・HPLとRTPLのSpearman相関
- ・Kolmogorov-Smirnovテスト
- ・多項分布のカイ2乗テスト
- ・検定統計量の黄や赤ゾーンへの閾値の評価
- ・フィルター付きヒストリカル法の考え方
- ・フィルター付きヒストリカル法のいくつかのバージョン
- ・FRTB要件を満たすバックテスト
- ・バックテスト超過回数のシュミレーション
- ・資本計算との関係
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にてご相談ください。 - 運営規定
- 定員（20名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
