FRTBの最前線 その2
2019年3月19日(火）
- セミナー概要
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- 今年の1月にFRTB（マーケットリスクの規制資本）スタンダードが改定された。今回のセミナーの話題だけに絞ると、ストラクチャルFXポジションの見直し、標準的方式(SA)での為替リスククラスの感応度法が見直し、内部モデル方式(IMA)での損益要因分析（PLA）テストの抜本的な変更が挙げられる。
- 標準的方式(SA)における為替の感応度法では、リスクウエイト優遇通貨ペアーの見直し、”ベース通貨”手法の新たな導入、カーバチャー・リスク計算での二重計上の回避策が盛り込まれた。実は、これらの変更やストラクチャルFXポジションの見直しの理論的背景には、同じ為替のポジションでもレポ―ティング通貨によって必要資本額が異なってしまうという、不公平問題がある。
- 内部モデル手法の要件の1つであるPLAテストでは、平均レシオと分散レシオのテストに代わってKolmogorov-SmirnovテストとSpearmanランク相関テストが導入された。
- 今回のセミナーでは、理論的に重要な上記2つのテーマに関して深く掘り下げていきたい。
- 為替の感応度法では、レポ―ティング通貨によって、デルタやカーべチャーの必要資本額が異なることを確認して、今回のFRTB改定での解決策を評価する。為替感応度法の計算として今回から新たに選択肢として認められた「ベース通貨」での計算手法をわかりやすく示す。
- PLAテストに関しては、テスト方法が変更となった理論的な背景、Kolmogorov-Smirnovテストがもう1つの候補であった多項分布のカイ2乗テストより優れている理由、テスト検定統計量の性質、及び提案されている黄や赤ゾーンへの閾値（及びそのp値）の妥当性を考察する。
- セミナー対象者
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- 金融機関でマーケット部署やリスク管理部署の方、内部監査に携わる方
- 規制とリスク管理関係のシステム構築に携わる方
- 金融機関の規制担当、及びレギュレーターの方
- 開催スケジュール
- 日程
- 3月19日(火)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 401B
[アクセス] - 定員
- 20名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：50,000円(税抜)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。
- 講義内容
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1. FXリスクの感応度法
- ・レポ―ティング通貨による不公平問題
- ・カーバチャー・チャージ計算での二重計上問題
- ・「ベース通貨」手法
- ・SIMMとの比較
- ・FRTB改定の評価
- ・平均レシオと分散レシオのテストの問題点
- ・PLAテスト変更の理論的な背景
- ・Spearmanランク相関テスト
- ・Kolmogorov-Smirnovテスト
- ・CPでの候補であった多項分布のカイ2乗テスト
- ・FRTB改定のPLAテスト検定統計量の黄や赤ゾーンへの閾値の評価
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にてご相談ください。 - 運営規定
- 定員（20名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
