Heston Model
2018年6月11日(月）～ 全3回
- セミナー概要
-
- 今回のセミナーでは、Hestonモデルを基礎から現代的な実務での使われ方までを解説する。まず、クラシックなHestonモデルでのバニラオプションの半解析解の完全導出と現代的なHestonモデルを再構成することから始める。
- 実務では、バニラオプション・ボラティリティのスマイルの期間構造にあわせるためHestonモデルのパラメータは時間の関数とする。そのもとでのバニラオプションの評価方法を導出して、ボラティリティ・スマイルからのモデルのカリブレーション方法を具体的に講義する。カリブレーションでは”Time Averaging”という技法が欠かせないのでこの解説にも時間を割く。
- エキゾチックな商品の数値解法としても、Hestonモデル特有の効率的なモンテカルロ法や有限差分法も開発されてきた。ここでは、時間依存のHestonモデルのモンテカルロ法を講義し、最後に金利モデルの文脈でHestonモデルを解説する。
- 一連の講義で、なぜHestonモデルだけが実務に耐え得る唯一のStochastic volatility modelなのかが理解でき、Hestonモデルでのバニラオプションとエキゾチックオプション評価の効率的なコンピューティンな技法を習得できる。
- セミナー対象者
-
- 金融機関におけるクオンツ、トレーダー
- 金融機関のデリバティブ、ＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
- 保険会社で負債の評価・リスク管理に携わる方
- デリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 微分積分の計算に抵抗のない方
- 開催スケジュール
- 日程
- 第1回：6月11日(月)
- 第2回：6月18日(月)
- 第3回：6月25日(月)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 401B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
-
- 受講料：150,000円(税抜)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。
- 講義内容
-
第1回 Hestonモデルの基礎
- ・複素数の復習
- ・フーリエ変換
- ・Riccati方程式の解法（解析解と数値解法）
- ・数値積分
- ・Control Variate
- ・時間に依存するパラメータを持つHestonモデルでのバニラオプションの評価
- ・バニラモデルとしてのHestonモデル
- ・Parameter Averagingを用いたカリブレーション
- ・Hestonモデルのモンテカルロ法
- ・金利モデルへの応用
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にてご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
