IBOR廃止とそのフォールバック
2018年9月4日(火）
- セミナー概要
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- 今年の7月にISDAから銀行間オファー金利(IBOR)が廃止された場合のフォールバックに関する市中協議文書が公表された。この市中協議文書では、デリバティブで参照されているIBORを通貨ごとに決められた”リスクフリー金利” (risk-free rate) + スプレッドで置き換える際のリスクフリー金利を同等のターム物金利にするための調整方法とスプレッドの決め方の案を具体的にいくつか提示して、これらに対する意見をマーケット参加者に幅広く募っている。IBORのフォールバックに関する市中協議文書が公表されたことで、一気にIBOR廃止は現実味を帯びてきた格好だ。
- 今回のセミナーでは、1) IBOR廃止問題の背景、2) ISDAが提示しているいくつかのリスクフリー金利のターム調整とスプレッドの決め方を詳しく解説して、3) IBOR廃止に際してのデリバティブのシステム手当についても考察していきたい。
- セミナー対象者
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- 金融機関でマーケット部署やリスク管理部署の方、内部監査に携わる方
- 規制とリスク管理関係のシステム構築に携わる方
- 金融機関の規制担当、及びレギュレーターの方
- 開催スケジュール
- 日程
- 9月4日(火)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 401B
[アクセス] - 定員
- 20名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：50,000円(税抜)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。
- 講義内容
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1. IBOR廃止問題
- ・IBOR廃止問題の背景
- ・IBORの代替金利
- ・リスクフリー金利とは
- ・今後のデリバティブ・マーケット
- ・IBOR廃止に際してのカーブ構築のシステム対応
- ・調整リスクフリー金利のISDA案
- ・IBORフォールバックでのスプレッドの決め方のISDA案
- ・Convexityとは
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にてご相談ください。 - 運営規定
- 定員（20名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
