デリバティブ取引の当初証拠金
2014年2月27日(木）
- セミナー概要
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相対で取引されるデリバティブに2015年から1月から当初証拠金が課されることが決まっていて、 ISDAが昨年の12月に標準当初証拠金モデル(SIMM)の基本的な要件をまとめたペーパーを発表しました。 この証拠金規制により、各金融機関が相対デリバティブ取引の証拠金計算モデル持つ必要がでてきました。 さらに、当初証拠金を織り込んだプライシングシステムや担保の最適化戦略の構築も急務の課題となっている。
今回の1日セミナーでは、- 当初証拠金と変動証拠金の役割
- CCPでの当初証拠金計算ロジック
- 相対デリバティブの当初証拠金規制
- ISDAでの当初証拠金標準計算モデル（SIMM）
- 担保のヘアーカット計算
- 変動証拠金を考慮したデリバティブのプライシング
- 当初証拠金を考慮したデリバティブのプライシング
- 当初証拠金とDVA(Debt value adjustment),FVA(Funding value adjustment)
- セミナー対象者
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- 金融機関で金融理論研究に関わる方、クオンツ、トレーダー
- 金融機関でデリバティブ、ＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
- 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 開催スケジュール
- 日程
- 2月27日(木)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 401B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：40,000円(税込)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。ただし、申込み優先順位は後回しになります。
- 講義内容
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① 証拠金規制
- ・当初証拠金と変動証拠金
- ・CCPにおける当初証拠金の算出ロジック
- ・相対デリバティブの当初証拠金規制
- ・当初証拠金計算モデルとISDAのSIMM
- ・担保のヘアーカットの計算
- ・変動証拠金を考慮したデリバティブのプライシング
- ・当初証拠金を考慮したデリバティブのプライシング
- ・変動証拠金とCVAの関係
- ・当初証拠金とDVA、FVAとの関係
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にて気軽にご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
