JSCCのマルチカーブと当初証拠金

2013年4月30日(水）～　全3回

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セミナー概要
  • 変動証拠金計算のためにJSCC が採用しているイールドカーブ構築ロジックを実データで詳しく説明します。
  • JSCCによるヒストリカルVaRを用いた当初証拠金の計算ロジックを示すとともに、実際の過去5年間の円イールドカーブのデータを用いて計算します。
  • JSCCのマルチカーブ構築と当初証拠金の計算方法をLCHや他の方法と比較します。
セミナー対象者
  • 金融機関のトレーディングデスクのクオンツ、トレーダー
  • 金融機関のデリバティブ、ＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
  • 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
  • デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
開催スケジュール
日程
  • 第1回：4月30日(水)
  • 第2回：5月12日(月)
  • 第3回：5月19日(月)
時間
  • 18:00 - 21:00
会場
JAビル カンファレンス 401B
[アクセス]
定員
25名
講師
高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役
受講価格
  • 受講料：115,000円(税込)

フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。ただし、申込み優先順位は後回しになります。

講義内容
第1回　マルチカーブの基礎
  • ・完全有担保デリバティブの評価
  • ・インターバンク市場と中央清算機関(CCP)
  • ・OIS (Overnight index swap)
  • ・IRS
  • ・FRA (Forward rate agreement)
  • ・LIBORテナー・ベーシススワップ
第2回　JSCCのマルチカーブ
  • ・JSCC に提出する気配値とブローカ・クオート
  • ・補間方法
  • ・OISカーブ
  • ・6m LIBOR カーブ
  • ・3m LIBOR カーブ
  • ・1m LIBOR カーブ
  • ・TIBOR カーブ
  • ・JSCCで清算できる金利スワップの評価
  • ・JSCCカーブと他のマルチカーブ構築方法との比較
第3回　JSCCの当初証拠金
  • ・ヒストリカルVaRの復習
  • ・PFE(Potential future exposure)とVaR
  • ・当初証拠金とは？
  • ・インプットパラメータ
  • ・シナリオ作成
  • ・データの重み付け
  • ・実データを用いた当初証拠金の計算
  • ・LCHでの当初証拠金計算方法との比較

（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。
申込み方法
[申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。 送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5522-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
運営規定
定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
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