移行過渡期のLIBORデリバティブのプライシング・評価のベストプラクティス
2021年10月26日(火）～ 全2回
- セミナー概要
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- まず、ISDA非清算トレードのLIBORからRFRへのフォールバック・ルールが明らかになり、次いでICEスワップレートや東京スワップレートのフォールバックが明らかになった。最後に、CCPでのLIBORスワップからRFRスワップへの変換プランとスワップション権利行使されたLIBORスワップの扱いの詳細が明らかになった。
- これにより、LIBORカーブは通貨ごとのIndex Cessation Effective Date以降のものは事実上不要となり、OISカーブとそのボラティリティーだけでLIBORデリバティブの評価が可能となる。
- 今回のセミナーでは、LIBORからRFRへの移行過渡期である現在のスワップ、キャップ・フロアー、スワップション、CMS等のLIBORデリバティブの評価方法、ブッキング方法、及びカーブ構築のベストプラクティスを講義する。また、清算トレードであっても、LIBORカーブでLIBORデリバティブを評価し続けるとミスプライスや適切なリスク管理ができなくなることも示す。
- セミナー対象者
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- 金融機関に勤務するクオンツ、トレーダー
- 金融機関のデリバティブ、ALM、リスク管理等の関係部署の方
- デリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 微分積分の計算に抵抗のない方
- 開催スケジュール
- 日程
- 第1回：10月26日(火)
- 第2回：11月2日(火)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- ZOOM オンライン
- 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：120,000円(税抜)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。
- 講義内容
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第1回 LIBORフォールバックトレードのプライシング・評価の原則
- ・ISDAのLIBORフォールバックのルール
- ・LIBORスワップレートのフォールバック
- ・清算LIBORスワップからRFRスワップへの変換ルール
- ・LIBORスワップション権利行使時のLIBORスワップから清算RFRスワップへの変換ルール
- ・変換補償がある場合のデリバティブの評価（例えば、清算LIBORスワップやスワップション）
- ・変換補償がない場合のデリバティブの評価（例えば、LIBOR通貨スワップ、LIBOR Cap/Floor等の非清算トレード）
- ・LIBORデリバティブからRFRデリバティブへのブッキング変更
- ・フォールバック・アービトラージ戦略
- ・LIBORスワップ
- ・LIBOR通貨スワップ
- ・LIBOR Caplet/Floorlet
- ・LIBOR スワップション（Physical Settlement）
- ・LIBOR スワップション（Cash Settlement）
- ・LIBOR CMSデリバティブ
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にてご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
