マイナー通貨の金利指標改革の現状と新しいイールドカーブの構築
2021年4月27日(火）
- セミナー概要
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- 先進国通貨であるUSD, GBP, JPY, EUR, CAD, AUD, CHFにおけるIBORからRFRへの移行状況や大部分のLIBORの公表が停止される2022年以降のイールドカーブの構築方法はよく知られているが、北欧通貨(SEK, DKK, NOK)、東南アジア通貨(SGD, THB, MYR, IDR)、その他アジア通貨（CNH, KWN, INR, TRL）、ラテンアメリカ通貨（MXN, BRL）, その他通貨（ZAR, TRL, RUB）などのマイナー通貨でのIBORからRFRへの移行の進捗や新しいイールドカーブの構築方法についてはあまりなじみがないかもしれない。
- マイナー通貨での金利指標の移行問題やイールドカーブ構築に関心のある人は、次の問題にどれだけ答えられるか試して欲しい。1)THBとSGCのOISの利払い頻度はAnnualではない。THBとSGDのOISの利払い頻度は？ ２) RUBではすでにターム物RFRが構築されているがその名称は何か？ 3) THB, SGD及びINRの金利スワップで参照される変動金利は、ドルLIBORと対ドル為替レートの直先スプレッドから合成されるローカル通貨の短期金利（それぞれ、THBFIX, SOR, MIFORという）であるが、ISDAフォールバックでドルLIBORが後決め複利SOFRに代替されるとこれらの指標はどうなるか？ ４）マイナー通貨の中で、そのRFRとドルSOFRのベーシススワップがクオートされそうな通貨はどれか？ 5)通貨ベーシススワップではなく、ドルSOFRに対するローカル固定金利が通貨スワップレートとしてクオートされそうな通貨はどれか？ 6) Non-deliverableな金利スワップと通貨スワップがクオートされる通貨はどれか？ 7) INRでは以前よりOISが存在するが、そのＯＮ金利の名称と利払い頻度は? 8) SEKでのOISの愛称は？また、その変動金利を構成するtomorrow/nextの金利はリスクフリーレートか否か？
- 今回のセミナーでは、上述した問題に対する回答を示すだけではなく、これらマイナー通貨でのIBORからRFRへの進捗状況を解説して、2022年以降のイールドカーブ構築商品のコンベンションやイールドカーブ構築方法を明らかにしたい。
- セミナー対象者
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- 金融機関に勤務するクオンツ、トレーダー
- 金融機関のデリバティブ、ALM、リスク管理等の関係部署の方
- デリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 微分積分の計算に抵抗のない方
- 開催スケジュール
- 日程
- 4月27日(火)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- ZOOM オンライン
- 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：80,000円(税抜)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。
- 講義内容
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- ・マイナー通貨での金利指標改革の現状
- ・合成金利THBFIX, SOR, MIFORのフォールバックレート
- ・マイナー通貨の新しいイールドカーブ構築商品のコンベンション
- ・マイナー通貨のイールドカーブ構築での担保通貨の仮定
- ・2022年以降のマイナー通貨の新しいイールドカーブ構築方法
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にてご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
