デリバティブ・プライシングのためのモンテカルロ法
2014年1月14日(火）～ 全6回
- セミナー概要
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- モンテカルロによるデリバティブ評価やリスク管理が一般化しました。実務におけるモンテカルロ法の使い方にターゲットを絞った連続セミナーです。
- モンテカルロ法の基礎理論を学びます。
- モンテカルロは評価モデルとは独立にインプリされなくてはならない。この方法を学びます。
- モンテカルロでの分散減少法とリスク計算の方法を学びます。。
- ソボル列を使った高速モンテカルロ法についても学びます。
- バミューダン・コーラブル商品のモンテカルロによるプライシングを学びます。
- プライシングとは異なり、リスク管理で実装される実世界でのモンテカルロ法を学びます。
- セミナー対象者
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- 金融機関で金融理論研究に関わる方、クオンツ、トレーダー
- 金融機関でマーケット部署やリスク管理部署の方
- 金融機関でデリバティブ、ＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
- 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 確率や微分積分に抵抗のない方
- 開催スケジュール
- 日程
- 第1回：1月14日(火)
- 第2回：1月21日(火)
- 第3回：1月28日(火)
- 第4回：2月4日(火)
- 第5回：2月12日(水)
- 第6回：2月18日(火)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 301B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 備考
- 原則毎週火曜日となります。第５回は、２/1１（火）が休日なので２/1２（水）の開講です。
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 通し受講料：230,000円(税込)
- 回別受講料：1回につき40,000円（税込）
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。ただし、申込み優先順位は後回しになります。
- 講義内容
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第1回 Monte Carlo法の基礎
- ・定積分の数値計算
- ・Curse of dimensionality（次元の呪い）
- ・疑似乱数列とモンテカルロ法
- ・超一様乱数列（準乱数列）と準モンテカルロ法
- ・ヨーロピアン型派生証券のプライシング
- ・確率変数のランダムサンプルの生成/li>
- ・確率過程のサンプルパスの生成
- ・離散化の方法
- ・ソボル列とBrownian Bridge法
- ・離散なモンテカルロから連続の最大と最小値の計算
- ・モデルとモンテカルロの関係
- ・金利モデル
- ・クレジットモデル
- ・Control Variates
- ・Importance Sampling
- ・Moment Matching
- ・Finite Difference
- ・Pathwise Estimate
- ・Likelihood Ratio Method
- ・パラメトリック法
- ・Regression法 (Least-square MC)
- ・相対性
- ・Bermudan Callableのプライシング
- ・真の測度でのシュミレーション
- ・イールドカーブのシュミレーション
- ・損失分布
- ・VaR
- ・Initial margin (当初証拠金）
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にて気軽にご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
