マルチカーブによるスワップ・プライシング
2015年6月16日(火）～ 全6回
- セミナー概要
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- 従来のLIBORディスカウンティングによるカーブ構築とスワップのプライシングについて復習します。
- OISディスカウンティングに切り替わった理論的背景、担保を考慮したスワップのプライシングについて詳しくみていきます。
- リーマンショック後に健在化した、いろいろなスプレッド、特にLIBOR-OISスプレッド、テナーのことなるLIBOR間のスプレッド、クロスカレンシー・LIBORベーシススワップのスプレッドの理論的背景、これらの評価、及びこれらに整合的なマルチカーブの構築について考察します。
- スワップ等の金利取引だけでなく、為替取引や通貨スワップなどのクロスカレンシー取引も評価できる複数通貨のマルチカーブについて学びます。
- OISディスカウンティングによる1通貨のマルチカーブ構築方法と、外貨担保を考慮した複数通貨の同時マルチカーブ構築方法を学びます。
- 実際のプログラミング例を紹介して、マルチカーブでのプライシング、マルチカーブ作成の実演をおこないます。
- セミナー対象者
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- 金融機関でクオンツ、トレーダー、デリバティブ商品のストラクチャラー、マーケターの方
- 金融機関でＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
- 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 金融機関でマーケット部門に新たに配属になった方
- 開催スケジュール
- 日程
- 第1回：6月16日(火)
- 第2回：6月23日(火)
- 第3回：6月30日(火)
- 第4回：7月7日(火)
- 第5回：7月14日(火)
- 第6回：7月21日(火)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 401B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 通し受講料：230,000円(税込)
- 回別受講料：1回につき40,000円（税込）
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。ただし、申込み優先順位は後回しになります。
- 講義内容
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第1回 LIBORディスカウンティング
- ・金利のコンベンション
- ・スポットレート、フォワードレート、ディスカウントファクター
- ・フォワードLIBOR
- ・IRS（金利スワップ）
- ・FRA (金利先渡し契約)
- ・金利先物
- ・LIBORテナー・ベーシススワップ
- ・フォワード為替取引
- ・スワップション
- ・インターバンク市場と中央清算機関(CCP)
- ・担保がある場合のデリバティブの評価
- ・ON（オーバーナイト）金利
- ・ON金利複利とON金利の算術平均
- ・フォワードOIS（オーバーナイト・インデックス・スワップ）レート
- ・短期OIS
- ・中長期OIS
- ・ベーシススプレッドの理論的説明
- ・ベーシススプレッドのモデル化
- ・フォワードLIBOR
- ・IRS（金利スワップ）
- ・FRA (金利先渡し契約)
- ・金利先物
- ・LIBORテナー・ベーシススワップ
- ・スワップション
- ・スポット為替レート
- ・トムネ (tom-next) FX スワップ
- ・外貨担保の場合のデリバティブの評価
- ・フォワード為替取引
- ・クロスカレンシー・ベーシススワップ
- ・クロスカレンシー・ベーシスOIS
- ・ドル元本のリセットするクロスカレンシー・スワップ
- ・OISカーブ
- ・テナーの異なるLIBORカーブ
- ・テナーの異なるTIBORカーブ
- ・スプレッドベースのマルチカーブ
- ・ドル担保のドル・マルチカーブ
- ・円担保の円・マルチカーブ
- ・ドル担保の円・マルチカーブ
- ・円担保のドル・マルチカーブ
- ・ドル円フォワード為替レートカーブ
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にてご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
