証拠金規制とSIMM
2015年7月29日(水）
- セミナー概要
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- BCBS/IOSCOのマージン規制最終案によると、来年の９月から順次、CCPで清算していないデリバティブ取引に変動証拠金と当初証拠金が義務付けられる予定です。 この証拠金規制はデリバティブ・マーケットの慣行を大きく変える一大イベントです。
- 当初証拠金はお互いに出し合うことになるのですが、各金融機関が独自に開発した当初証拠金モデルで計算して相手にチャージしていたのでは、ディスピュートが必ず起こります。そこで、ISDAが標準モデル（SIMM）をつくることになり、ようやくそのドラフトが公表されました。
- SIMMの手法は、基本的にトレーディングブックに係るマーケットリスク規制資本（FRTB）の標準手法である感応度ベース方式（SBA）を基にしたものとなっています。もちろん、FRTBのSBAは資本計算に用いられるものであり、SIMMは当初証拠金計算ですが、考え方は同じです。
- 今回の1日セミナーでは、CCPで清算されない取引の証拠金規制の内容、FRTBのSBA、SIMMモデルの詳細、予想されるSIMMモデルの実装、ドラフトの問題点に関して講義をします。
- セミナー対象者
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- 金融機関におけるクオンツ、トレーダー
- 金融機関でデリバティブ、ＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
- 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 金融機関の規制担当者、およびレギュレーターの方
- 開催スケジュール
- 日程
- 7月29日(水)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 401B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：40,000円(税込)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。ただし、申込み優先順位は後回しになります。
- 講義内容
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- ・相対デリバティブの証拠金規制
- ・FRTBの感応度ベース方式
- ・SIMMの当初証拠金の算出ロジック
- ・感応度計算、マルチカーブの感応度
- ・担保のヘアーカット計算
- ・SIMMの問題点
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にて気軽にご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
