ISDA SIMMとFRTB標準的方式
2016年5月17日(火）24日(火）
- セミナー概要
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- 今回のセミナーでは、資本計算（SA-TB）と当初証拠金計算（SIMM）の感応度ベース方式（SBA）を比較検討することで、両者のモデルの実装がよりよく理解できることを目指します。
- 例えば、FRTBの内部モデルや標準的方式でのリスクファクターの特定化はSIMMが大いに参考になります。
- SIMMとSA-TBでVega charge(margin)やCurvature charge(margin)の計算方法の違いも解説します。
- ISDA SIMMの最新バージョンをアップデートします。
- セミナー対象者
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- 金融機関におけるクオンツ、トレーダー
- 金融機関でデリバティブ、ＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
- 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 金融機関の規制担当者、およびレギュレーターの方
- 開催スケジュール
- 日程
- 第1回：5月17日(火)
- 第2回：5月24日(火)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 401B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：100,000円(税別)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。
- 講義内容
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第1回 感応度ベース方式の基礎
- ・資本計算(FRTB標準方式)と当初証拠金(ISDA SIMM)
- ・リスクファクター(SIMM & FRTB)
- ・感応度(SIMM & FRTB)
- ・リスク・クラス
- ・プロダクト・クラス（SIMM)
- ・加重感応度足しあげの数学
- ・Delta risk charge (margin)
- ・マルチカーブの取り扱い
- ・FXについて
- ・Vega risk charge(margin)
- ・Curvature risk charge(margin)公式の導出
- ・Cornish-Fisher 展開
- ・クロス・バケットの加重感応度足しあげ
- ・SIMMとFRTB標準方式の規制パラメータの比較
- ・その他のテクニカル部分の詳細
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にて気軽にご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
