LIBOR Swap RateフォールバックとLIBOR Swaptionのプライシング
2021年7月13日(火）
- セミナー概要
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- 英国のリスクフリーレート・ワーキンググループが今年の2月にGBP LIBOR ICE スワップレートのフォールバック案を、3月に米国のARRCがUSD LIBOR ICEスワップレートのフォールバック案を、4月にRefinitive社が東京スワップレートのフォールバック案を提示した。
- 今回のセミナーでは、示されているUSD、GBP及びJPYのLIBORスワップレートのフォールバックレートの公式の理論導出とその特徴を明らかにするとともに、LIBOR公表停止とクリアリングハウスでのLIBORスワップ清算停止がどのように現在トレードされている様々な決済コンベンションを持つLIBORスワップションとそのプライシングに影響を与えるかを解説する。
- また、ISDAのLIBORフォールバックを考慮した相対LIBORスワップのプライシングと同様に、スワップレートのフォールバックを考慮したLIBORスワップションのRFRスワップションとしてのプライシングも合わせて考える。
- セミナー対象者
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- 金融機関に勤務するクオンツ、トレーダー
- 金融機関のデリバティブ、ALM、リスク管理等の関係部署の方
- デリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 微分積分の計算に抵抗のない方
- 開催スケジュール
- 日程
- 7月13日(火)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- Zoom オンライン
[アクセス] - 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：50,000円(税抜)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。
- 講義内容
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- ・ISDAのLIBORフォールバックと非清算LIBORスワップのプライシング
- ・清算LIBORスワップのRFRスワップへの変換ルールとその問題点
- ・ICEスワップレートと東京スワップレートのフォールバック式の導出
- ・スワップションの決済コンベンション
- ・スワップションへのスワップレートフォールバックの適用
- ・スワップレートのフォールバックを考慮したLIBORスワップションのRFRスワップションとしてのプライシング
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にてご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
