カウンターパーティー信用リスクのSA-CCRによる規制資本計算
2015年4月27日(月）～ 全3回
- セミナー概要
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- 内部格付け手法（IRB）を使う場合の、ストレス時の損失率、平均年間倒産確率, ストレス時の年間倒産確率、フル満期調整項等のリスク構成要素の計算方法、推定方法、公式の理論的導出を行い、データからのカリブレーションを説明する。
- SA-CCRによるデリバティブのEADの計算方法を具体的に示し、内部モデル手法(IMM)と比較する。
- SA-CCRによるデリバティブのEAD計算の全公式を、仮定を明らかにして理論的に導出する。変動証拠金ある取引とない取引の再構築コストの計算方法、アドオンの相殺と分散化を考慮した資産ごとの足しあげの方法、アドオンからPFEを計算するうえでの掛目、変動証拠金ある取引とない取引の満期ファクター等を理論的に算出する。データからカリブレーションも説明する。
- セミナー対象者
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- 金融機関でトレーダーやクオンツの方
- 金融機関でマーケット部署やリスク管理部署の方
- 金融機関でデリバティブ、ＡＬＭ、リスク管理、コンプライアンス等の関係部署の方
- 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- レギュレーター
- 開催スケジュール
- 日程
- 第1回：4月27日(月)
- 第2回：5月11日(月)
- 第3回：5月18日(月)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 301B 401B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 備考
- 毎回月曜日ですが、GW中は開講されません。
会場は第１回が401B、第２回第３回が301Bになります。 - 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 通し受講料：115,000円(税込)
- 回別受講料：1回につき40,000円（税込）
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。ただし、申込み優先順位は後回しになります。
- 講義内容
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第1回 IRB（内部格付け手法 ）
- ・期待損失と非期待損失
- ・平均倒産確率(PD)とその推定
- ・1ファクターモデルと条件付き倒産確率
- ・規制信用リスクモデルと内部信用リスクモデルの違い
- ・倒産時損失率（LGD）
- ・資産相関 (Asset Correlation)
- ・フル満期調整項（Full Maturity Adjustment）
- ・カリブレーション
- ・内部モデル手法(IMM)
- ・ネティング・セット
- ・再構築コスト
- ・PFE、アドオン、掛目
- ・アセットごとのアドオン計算の詳細
- ・数値例
- ・規制デュレーション
- ・変動証拠金のある取引とない取引の満期ファクター
- ・再構築コスト
- ・アドオンの相殺と分散化を考慮した足しあげ
- ・PFE計算のアドオン掛目
- ・資産ごとのアドオン計算
- ・データからのカリブレーション/li>
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にて気軽にご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
