ドルのマルチカーブとFFレートの算術平均のプライシング
2013年7月5日(金）
- セミナー概要
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- クロスカレンシーを考慮した複数通貨のマルチカーブは、まずドルのマルチカーブを最初に計算してこれをもとにつくられます。しかし、実はドルのマルチカーブの構築は他の通貨より難しいのです。理由は、ドルカーブ構築で用いるFederal Funds (FF) レートとLIBORのベーシススワップにおいて、 FFレートは利息期間中、日々複利計算されず、算術平均で計算されるからです。本セミナーではドルのマルチカーブ作成方法に焦点をあてて、以下のことを学びます。
- 一般的なマルチカーブの構築方法
- ドルと他通貨のマルチカーブ構築の違い
- ドルマルチカーブ構築のマーケット商品
- FF-LIBORベーシススワップ
- FFレート(ドルのオーバーナイトレート)の算術平均のプライシング
- FFレート算術平均の日々の複利レート（OISレート）からのコンベクシティー調整
- OISカーブとLIBORカーブの同時構築の方法
- 数値例によるドルマルチカーブの構築
- セミナー対象者
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- 金融機関で金融理論研究に関わる方、クオンツ、トレーダー
- 金融機関でデリバティブ、ＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
- 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 微分積分に抵抗のない方
- 開催スケジュール
- 日程
- 7月5日(金)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 401B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：40,000円(税込)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。ただし、申込み優先順位は後回しになります。
- 講義内容
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① マルチカーブのフレームワーク
- ・OISカーブ
- ・テナーごとのLIBORカーブ
- ・分けてカーブをつくれるための条件
- ・スプレッドベースのマルチカーブ
- ・FF-LIBORベーシススワップ
- ・日々の複利レート（OISレート）からのコンベクシティ調整
- ・静的なコンベクシティ調整とダイナミックな調整
- ・モデルを使った計算
- ・キャップ・フロアのプライスを使った計算
- ・OISカーブとLIBORカーブを同時に求める方法
- ・コンベクシティ調整を利用した合成OISを使う方法
- ・実際のデータを使った数値例
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にて気軽にご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
