通貨ベーシススワップのプライシングとマルチカーブ
2013年4月22日(月）
- セミナー概要
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マルチカーブ構築においてOIS（オーバーナイトインデックス・スワップ）に役割を奪われたようにみえる通貨ベーシススワップは、実は複数通貨のマルチカーブをグローバルにリンクする役割を果たしています。このメカニズムとConvexity/Quanto調整を考慮した通貨ベーシススワップの新しい評価方法について講義します。具体的には、
- 通貨ベーシススワップのマルチカーブ構築における役割が、90年代、CCPで円スワップが清算され始めた以前と後で大きく変わりました。なぜ役割が変遷したのかの理論的背景を学びます。
- 複数通貨の同時マルチカーブ構築における通貨ベーシススワップの役割を考察します。
- 複数通貨のマルチカーブにおいて、ConvexityとQuantoの調整を考慮した新しい通貨ベーシススワップの評価方法を紹介します。
- エキゾチック商品としてのドル元本が一定な場合の通貨ベーシススワップのプライシングを行います。
- セミナー対象者
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- 金融機関におけるクオンツ、トレーダー、ストラクチャラー、マーケター
- 金融機関のＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
- 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 開催スケジュール
- 日程
- 4月22日(月)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- JAビル カンファレンス 401B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 受講料：40,000円(税込)
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。ただし、申込み優先順位は後回しになります。
- 講義内容
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① 90年代の通貨ベーシススワップの役割
- ・通貨ベーシススワップのインターバンクでのコンベンション
- ・通貨ベーシススワップのプライシング
- ・ドル元本のリセッタブルの無視の妥当性
- ・Dual Discountカーブ
- ・90年代の円のマルチカーブ
- ・ドル担保の円金利スワップ
- ・ドル担保の円金利スワップション
- ・通貨ベーシススワップから円ディスカウントカーブの作成
- ・ドルが担保であったときの円のマルチカーブ
- ・OISディスカウンティングとの関係
- ・ドルレッグのプライシング
- ・ドル元本が一定の場合
- ・ドル元本がリセッタブルな場合
- ・Convexity/Quanto 調整
- ・円レッグのプライシング
- ・ドル担保の円フォワードLIBORの計算
- ・ドル担保の円ディスカウンティング
- ・マルチカーブの構築
- ・エキゾチックとしてのドル元本が一定な通貨ベーシススワップのプライシング
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。
法人申込みの方で予算請求期日等の関係で開講日までに納入できない場合は、[お問い合わせフォーム]にてご相談ください。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
